作者:白日梦
我也有同感. VaR作为市场风险管理工具有很强的假设, 需要大量的历史数据, 同样也需要使用人员的经验. 所以很多时候, 投资领域里面经验起的作用很大, 投资方向准了, 技术分析可以忽略.
View Article文章写得很简洁明了。 不过我觉得做VAR模型分析,应该还包括极值分析,作者如能再写一篇文章,介绍如何运用以上材料推断极值就更好了。
View Article我也有同感. VaR作为市场风险管理工具有很强的假设, 需要大量的历史数据, 同样也需要使用人员的经验. 所以很多时候, 投资领域里面经验起的作用很大, 投资方向准了, 技术分析可以忽略.
View Article你好 能不能看下你求时变VaR的值的code,我想知道怎么求时变VaR值的,不是很懂!谢谢!
View Article我有个问题,怎么做Kupiec检验呢?用软件?具体什么软件呢,有步骤和程序吗?或者说是直接将数据代入公式算? 谢谢回答,我为了这个问题,摸索两天了,谢谢。
View Article我想问一下,Kupiec失败率检验方法,只怎么做的?用软件呢还是直接代入公式?谢谢,这个问题困扰我两天了。谢谢达人解答。
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